Recherche & Publications
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12 juin 2026
Nous présentons un cadre de détection des changements de régime de volatilité fondé sur des modèles à chaînes de Markov cachées, et ses implications pour l'allocation dynamique.
28 mai 2026
Analyse des inefficiences structurelles sur la courbe des swaps de taux et des opportunités de valeur relative associées, dans un contexte de politique monétaire en transition.
5 mai 2026
Comment intégrer de la convexité via des stratégies optionnelles pour protéger un portefeuille multi-actifs contre les chocs extrêmes, tout en limitant le coût de portage.
18 avril 2026
Le portefeuille traditionnel 60/40 montre ses limites. Nous proposons un cadre d'allocation fondé sur la parité de risque et la diversification des primes.