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Recherche quantitative

12 juin 2026

Régimes de volatilité : détecter les transitions de marché

Nous présentons un cadre de détection des changements de régime de volatilité fondé sur des modèles à chaînes de Markov cachées, et ses implications pour l'allocation dynamique.

K. Nakamura, Équipe Recherche SSCGLire →