Portefeuille modèle diversifié orienté préservation et croissance du capital sur le cycle.
Valeur
12 500 000 €
Performance
+7.40 %
Composition
7
Évolution de la valeur
Analyse de performance et de risque
Période analysée : 0,5 ans · Ratios calculés avec un taux sans risque de +2,0 %
Capital net investi
11 640 000 €
Valeur actuelle
12 500 000 €
Plus-value
860 000 €
Performance de gestion (TWR)
+7,39 %
Rendement pondéré par le temps, neutre aux apports et retraits.
Rendement investisseur (TRI)
+15,47 %
Rendement pondéré par les flux (money-weighted / XIRR).
Rendement annualisé
+15,47 %
Volatilité annualisée
+3,64 %
Perte maximale (drawdown)
-0,76 %
Ratio de Sharpe
3,70
Ratio de Sortino
10,32
Comparaison à l'indice — MSCI World (EUR)
Performance de l'indice
+5,50 %
Surperformance
+4,06 %
Alpha (annualisé)
-0,09 %
Bêta
1,44
Corrélation
0,97
Tracking error
+1,42 %
Ratio d'information
2,85
Répartition par classe d'actifs
- Actions45.0 %
- Obligations35.0 %
- Matières premières8.0 %
- Immobilier7.0 %
- Liquidités5.0 %
Composition
| Actif | Classe d'actifs | Poids |
|---|---|---|
| Actions Europe | Actions | 30.0 % |
| Actions Amérique du Nord | Actions | 15.0 % |
| Obligations souveraines | Obligations | 25.0 % |
| Crédit Investment Grade | Obligations | 10.0 % |
| Or | Matières premières | 8.0 % |
| Immobilier coté | Immobilier | 7.0 % |
| Liquidités | Liquidités | 5.0 % |
Valeurs et performances fournies à titre informatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.